Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações indexadas ao intervalo. A realização de um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de trocas é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas negociações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo total é calculado durante todo o período de teste. Estes custos incluem comissões, spreads e deslizamentos, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez das estratégias. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar nas comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo. Estratégias de negociação de teste. O recurso de teste de back-up timetotrade pode ser usado para testar estratégias de negociação com base em alerta em dados históricos de preços. Para obter ajuda sobre como criar estratégias de negociação baseadas em alertas, assista os tutoriais de ajuda interativa, clicando no ícone de ajuda azul na seção Chart Tools Alert Builder: para testar uma estratégia de negociação, você precisará configurar uma conta de negociação simulada. Clique aqui para obter ajuda sobre como fazer isso. No exemplo a seguir, uma estratégia de negociação baseada em alerta simples será testada. A estratégia avaliará a compra cada vez que o RSI de 5 minutos cai abaixo de 30. Para começar, crie um comércio baseado em alerta de acordo com o exemplo a seguir: Neste exemplo, um comércio será executado quando o RSI cai abaixo de 30 usando um intervalo de velas de 5 minutos, Se não houver uma posição existente, ou seja, se não houver posição, execute o comércio. Se não houver posição aberta quando o RSI cai abaixo de 30, um comércio simulado será executado pela compra de um lote Forex de 100k. As ordens de lucro e perda de perdas também serão criadas. Neste exemplo, o comércio baseado em alerta foi configurado para Take Profit se o preço aumentar em 0,0010 do preço de abertura de negociação e uma Stop Loss se o preço caindo 0,0020 do preço de abertura comercial. Depois de criar o alerta e o comércio relacionado, clique no botão Pausar. Agora, abra o widget Back Test: Para testar a estratégia de negociação de entrada longa recém-criada, clique no círculo vermelho ao lado do alerta: A estratégia que está sendo testada pode ser nomeada, os valores de ajuste ajustado, comissão, deslizamento e tributação definidos pelo intervalo de datas. Observe que o deslizamento é usado para reduzir o lucro aumentando ou diminuindo os preços de execução comercial. Quando os parâmetros do backtest foram configurados, clique no botão verde que diz: Back Test Selected Alerts. Um resumo dos resultados do backtest será exibido: Para analisar os resultados do backtest, clique no botão Exibir resultados detalhados do Backtest e isso abrirá um gráfico de tearaway e exibirá os eventos comerciais no gráfico de acordo com as seguintes capturas de tela. A guia de resultados do backtest no tearaway exibirá os negócios de backtest, análise de perda de ganhos relacionada e análise de desempenho. O gráfico azul no canto superior direito representa o lucro ao longo do tempo: a guia de análise do backtest no tearaway fornece uma análise detalhada das negociações e dos lucros relacionados para obter e parar as perdas. O primeiro gráfico de barras mostra o lucro por comércio com informações sobre a frequência dos negócios de vencimento e perda e uma análise do tempo médio que levou para ganhar e perder negócios. O segundo gráfico de barras representa o lucro máximo que poderia ter sido alcançado para cada comércio. Além disso, ele calcula a média alta e o desvio padrão desses altos. O desvio padrão significa que cerca de 95 dos negócios estão dentro do valor cotado. A terceira barra representa a mesma informação, mas desta vez olhando os valores de stop loss. Os negócios de abertura e fechamento serão exibidos no gráfico, com setas para cima usadas para identificar as setas de compra e para baixo que representam negociações. As setas cinzentas representam negociações de abertura. As setas verdes são negociadas de encerramento de sucesso. As setas de setas azuis são negociações de perda. Os seguintes conjuntos de dados estão atualmente disponíveis para back-testing: 1 semana de intervalos de 1 minuto até 1 hora 3 meses de 1 hora até 1 dia de intervalos até 10 anos de 1 dia mais intervalos O número máximo de pontos de dados por minuto e Os conjuntos de dados por hora variam de acordo com o número de horas que um mercado está aberto durante o dia. Por exemplo, os mercados de Forex estão abertos por 24 horas por dia (exceto na sexta-feira), portanto, há 1440 velas de intervalo de um minuto por dia, o estoque da Bolsa de Valores de Londres está aberto das 8h às 16h30, portanto, só tem 510 velas de intervalo de um minuto para testar. Observe que o teste de volta está disponível apenas no pacote Pro. Clique aqui para atualizar sua conta para usar esse recurso. Voltar ao fórum Discussões do fórum Acesse a seção Pergunte uma pergunta no fórum timetotrade para ver o tipo de estratégias que os usuários timetotrade estão criando e testando novamente: nunca foi mais fácil executar sua estratégia comercial. Nossa Tecnologia de Negociação de Trigger 174 significa que agora você pode executar automaticamente suas negociações diretamente nos mercados globais mundiais. Você nunca deve perder uma oportunidade comercial novamente. Compre quando as condições do seu gráfico de análise técnica forem satisfeitas. 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As condições do gráfico de volume e análise técnica são atendidas usando o Trigger Trading Technology8482 - saiba mais - vídeo de ajuda Email e SMS Trigger Trading8482 Alertas - saiba mais Trade Off The Chart - saiba mais Voltar Testar estratégias de negociação com até 30 anos de dados históricos - saiba mais Crie Contas Simuladas de Negociação para testar suas estratégias Trigger Trading8482 - saiba mais Informações sobre o Mercado de Valores Forex, Reino Unido, Europa e EUA - Saiba mais 170 Análise Técnica e Indicadores de Padrão de Candlestick - Saiba mais Todas as ferramentas que você precisa para configurar e executar um sucesso Clube de investimento - saiba mais Gerencie sua carteira e calcule os passivos de capital bruto HMRC do Reino Unido e SA 108 Declarações fiscais da CGT - saiba mais Crie competições de negociação para você e seus amigos - saiba mais Solicite uma conta de negociação hoje e obtenha o pacote Pro GRÁTIS - aplique Agora, aplique agora para experimentar nossa plataforma soberba e obter sua vantagem comercial. As informações e os dados fornecidos são apenas para fins educacionais e informativos. A interpretação e o uso das informações e dados fornecidos são de responsabilidade dos usuários. Todas as informações e dados deste site são obtidos de fontes consideradas precisas e confiáveis. No entanto, erros ou omissões são possíveis devido a erros humanos ou mecânicos. Todas as informações e dados são fornecidos como estão sem garantia de qualquer tipo. Não fazemos representações quanto à precisão, integridade ou pontualidade das informações e dados neste site e reservamos o direito, a seu exclusivo critério e sem qualquer obrigação, de alterar, fazer melhorias ou corrigir quaisquer erros ou omissões em Qualquer porção dos serviços em qualquer momento. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. A negociação traz um alto nível de risco para o seu capital e pode resultar em perdas que excedem seus depósitos. 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Looking for Time-tested e estratégias de negociação premiadas Estes resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensação excessiva ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às que estão sendo mostradas. O depoimento pode não ser representativo da experiência de outros clientes e o depoimento não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Parceiros Os futuros de negociação e o forex envolvem riscos substanciais e podem não ser adequados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensação excessiva ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às que estão sendo mostradas. 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